میانگین متحرک و کاربرد آن در تشخیص روند بازار

نمودارهای قیمت ابزار­های ارزشمندی برای تحلیل وضعیت بازار و تشخیص نقاط ورود وخروج برای تحلیل­گران تکنیکال هستند. اما این نمودارها به تنهایی اطلاعات کافی را در اختیار تحلیل‌گران قرار نمی­دهند و در بسیاری مواقع نوسان زیاد آن­ها می­­تواند کار تشخیص روند بازار را به فرایندی گیج‌کننده تبدیل کند. به همین دلیل رفته‌رفته ابزارهای کمکی فراوانی برای تشخیص درست روند بازار به وجود آمدند که یکی از ابتدایی­ترین و در عین حال مهم­ترین آن­ها اندیکاتور میانگین متحرک یا MA (Moving Average) است.

اگر شما هم یکی سرمایه‌گذاران این حوزه باشید، حتماً با مفاهیمی هم‌چون نحوه واریز پول به بایننس و خرید و فروش در این صرافی آشنا شده‌اید. اگر هنوز در چنین زمینه‌هایی نیاز به کسب اطلاعات بیشتر دارید، توصیه می‌شود در سایت آکادمی امید فدوی از آموش‌ها و مقالات رایگان آن بهره ببرید.

در مقاله­ی پیش رو قصد داریم تا شما را با این اندیکاتور محبوب و انواع آن همچنین کاربرد آن در تشخیص روند بازار آشنا کنیم.

میانگین متحرک چیست؟

اگر تا کنون به دنیای ارزهای دیجیتال تنها از دور نگاه می‌کردید، باید بگوییم زمان آن است که پا میدان بگذارید و سرمایه گذاری خود را شروع کنید. البته بعد از آن‌که آموزش‌های کافی در این زمینه را دیدید. البته شما می‌توانید در برخی مواقع از طریق یک کانال تلگرام خرید و فروش ارز دیجیتال سود خوبی کسب کنید. اما یاد گرفتن مفاهیمی هم‌چون میانگین متحرک و ... نیز خالی از لطف نیست.

میانگین متحرک یکی از پراستفاده­ترین اندیکاتور­های تحلیل تکنیکال است. در حالی که نمودارهای شمعی ابزارهای بسیار مناسبی برای بررسی حرکت قیمت­ها در یک بازه­ی زمانی مشخص هستند اما نوسانات شدید قیمت ممکن است تحلیل­گران را در تشخیص روند کلی بازار دچار اشتباه کند. در اینجاست که میانگین متحرک به کمک تحلیلگران می­آید.

این اندیکاتور ساده و قابل اطمینان به شما کمک می­کند تا بدون درنظر گرفتن نوسانات قیمت، روند کلی آن را مشاهده کنید و در هنگام تغییر جهت روند در مورد خرید یا فروش دارایی مورد نظر تصمیم بگیرید. دلیل نام‌گذاری این اندیکاتور به صورت میانگین متحرک در روش محاسبه­ی آن نهفته است. چرا که همواره داده های جدید قیمت در محاسبه آن استفاده می­شوند و دائما در حال حرکت است.

چرا از میانگین متحرک استفاده می­کنیم؟

با استفاده از اندیکاتور MA یا همان میانگین متحرک به سرعت می­توان روند حرکت قیمت­ها را تشخیص داد. میانگین متحرک یک نمودار خطی ساده است که بر نمودار قیمت سوار می­شود و اگر جهت حرکت آن به سمت بالا باشد به معنی روند صعودی قیمت است و در صورت حرکت به سمت پایین روند نزولی قیمت را نشان می­دهد.

کاربرد دیگر میانگین متحرک ایفای نقش به عنوان خط حمایت یا مقاومت است. میانگین متحرک­های بلند مدت و میان مدت 50، 100 و 200 تایی می­توانند در نقش خطوط حمایت و مقاومت ظاهر شوند. ناگفته نماند که میانگین متحرک تنها یک خط فرضی است و در تمامی موارد دقیق عمل نمی­کند و در موارد بسیاری روند قیمت پیش از رسیدن به خط میانگین متحرک تغییر جهت می­دهد.

انواع میانگین متحرک و تفاوت آ­ن­ها

از میان انواع میانگین متحرک و تفاوت­ در محاسبه­ی آن­ها، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) مهم­ترین و پرکاربردترین آن­ها هستند. همان­طور که پیش­تر نیز گفتیم اهمیت کاربرد میانگین متحرک زمانی که نوسانات قیمتی زیاد است پررنگ­تر می­شود. به همین دلیل باید با روش کاربرد انواع ساده و نمایی آن آشنا باشید.

میانگین متحرک ساده:  برای محاسبه میانگین متحرک ساده پس از مشخص کردن دوره­ی زمانی مورد نظر (از چند دقیقه تا چندین روز) قیمت­های پایانی را با هم جمع کرده و تقسیم بر دوره­ی زمانی مورد نظر می­کنیم. برا مثال جهت محاسبه­ی میانگین متحرک 10 روزه قیمت­های پایانی 10 روز اخیر را جمع کرده و بر تعداد روزها یعنی 10 تقسیم می­کنیم. رایج­ترین دوره­های زمانی برای محاسبه میانگین متحرک، میانگین­های 20، 50، 100 و 200 روزه هستند. ناگفته نماند که در برخی موارد به جای حاصل جمع قیمت پایانی، از مجموع قیمت باز شدن، حداکثر قیمت و یا حداقل قیمت نیز استفاده می­شود.

میانگین متحرک نمایی: میانگین متحرک نمایی فرمول پیچیده­تری برای محاسبه­ی میانگین متحرک دارد. برای محاسبه­ی این نوع میانگین متحرک باید میانگین متحرک نمایی (EMA) دوره قبلی را در نظر گرفته و آن را با حاصل ضرب تفاضل آخرین قیمت و EMA دوره قبلی در ضریبی به نام ضریب فزاینده، جمع کنیم. رابطه­ی میانگین متحرک نمایی به شکل زیر است:

EMA = ((- آخرین قیمت EMA قبلی) × ضریب فزاینده ) + EMA قبلی

ضریب فزاینده برابر است با حاصل معادله­ی 2/(N+1) که در آن حرف N نشان دهنده­ی تعداد روزهای (یا ساعت­ها و ...) یک دوره است. برای مثال در دوره­ی 100 روزه N برابر 100 خواهد بود و بنابراین ضریب فزاینده بصورت زیر محاسبه می­شود:

2/(100+1)= 0.0198

ضریب فزاینده در حقیقت وزن قیمت روز آخر در محاسبه­ی میانگین متحرک را مشخص می­کند و هرچه تعداد روزهای دوره بیشتر باشد وزن قیمت روز آخر کمتر می­شود. در یک دوره 100 روزه وزن قیمت روز آخر در محاسبه میانگین متحرک معادل 1.9 درصد است. اعمال ضریب فزاینده در معادله­ی میانگین متحرک نمایی حساسیت EMA را نسبت به تغییرات قیمت روزهای پایانی افزایش می­دهد و آن را به شاخصی دقیق­تر برای تشخیص رفتار قیمت تبدیل می­کند.

کدام نوع میانگین متحرک اهمیت بیشتری دارد؟

هر یک از میانگین­های متحرک ساده و نمایی کاربرد مخصوص به خود را دارند و هردو در تشخیص روند قیمت بسیار پرکاربرد و مهم هستند. حساسیت بیشتر میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات قیمت به تحلیلگران کمک می­کند تا با سرعت بیشتری متوجه تغییرات قیمت و احتمالا تغییر در روند نمودار شوند. اما در صورت اتکای بیش از حد به EMA ممکن است با تغییرات کوچک در قیمت روزهای اخیر تحلیلگران به اشتباه بیفتند و دست به خرید و فروش دارایی­های خود بزنند.

از سوی دیگر میانگین متحرک ساده SMA به دلیل حساسیت کمتر فرصت کافی برای تصمیم­گیری را در اختیار تحلیلگران قرار می­دهد ولی ممکن است فرصت تشخیص نقاط مهم ورود و خروج را از آن­ها سلب کند.

به طور کلی میانگین متحرک ساده در معاملات بلند مدت و میانگین متحرک نمایی در کوتاه مدت کاربرد بیشتری دارند.

چگونگی استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بازار

برای استفاده از میانگین متحرک جهت تشخیص روند بازار ابتدا باید بر اساس استراتژی خود دوره­ی زمانی مد نظر را انتخاب کنید. دوره­های زمانی کوتاه برای معاملات کوتاه مدت و دوره­ها زمانی بلند برای سرمایه‌گذاری در بلند مدت مناسبند.

قانون کلی استفاده از میانگین­های متحرک به این صورت است که اگر قیمت بالاتر از MA قرار بگیرد روند صعودی‌ست و در صورت فاصله گرفتن قیمت از میانگین متحرک احتمالا قیمت به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد. نزدیک شدن قیمت به خط  MA نشانه­ی تغییر جهت بازار است و قطع شدن خطMA  توسط نمودار قیمت به سمت پایین روند نزولی بازار را نشان می­دهد.

یکی از تکنیک­های رایج استفاده از میانگین متحرک استفاده از دو خط MA در دوره­های مختلف مثلا 50 و 100 روزه است. در صورتی که خط MA 50 روزه خط MA 100 روزه را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید صادر می­شود. از سوی دیگر اگر برعکس این اتفاق رخ دهد یعنی خط میانگین متحرک 50 روزه میانگین متحرک 100 روزه را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می­شود.

جمع­بندی

 میانگین متحرک یک اندیکاتور ساده و بسیار مهم در تحلیل روند قیمت است که در تمامی بازارهای سرمایه در هنگام تحلیل چارت­ها به کمک تحلیل­گران تکنیکال می­آید. کسب دانش و مهارت کافی در استفاده از این اندیکاتور کمک شایانی به تحلیلگران مبتدی خواهد کرد. اما به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال در بسیاری از مواقع عملی پیچیده است و تنها با اتکا به یک اندیکاتور نمی­توان اقدام به تصمیم­گیری جهت خرید و فروش کرد. کسب دانش و مهارت استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلف همچون RSI ، MACD، BOLLINGER BANDS و .... لازمه تبدیل شدن به یک تحلیل­گر تکنیکال موفق است.

حال که با این مفهوم آشنا شدید، می‌توان گفت می‌توانید در تحلیل‌های خود بهتر عمل کنید. اگر آشنایی کافی با تحلیل تکنیکال پیدا کرده‌اید، کافی‌ست با آشنایی با نحوه واریز پول به بایننس و ترید در این صرافی، معاملات خود را آغاز کنید.

اگر احساس می‌کنید هنوز راه زیادی تا تصمیم‌گیری برای خرید و فروش باقی مانده است، نگران نباشید. بهتر است با عضویت در یک  کانال تلگرام خرید و فروش ارز دیجیتال که افرادی چون امید فدوی و دیگر کسانی که در این حوزه تخصص دارند راه‌اندازی کرده‌اند، از سیگنال‌هایی که ارائه می‌شود برای خرید و فروش استفاده کنید.