چطور یک پلن معاملاتی حرفه‌ای بسازیم؟ (ویژه تریدرها)

یک پلن معاملاتی حرفه‌ای باید شامل: هدف و معیار موفقیت، بازار/ابزار، استراتژی شفاف (قواعد ورود/استاپ/تارگت)، قواعد اندازه پوزیشن و مدیریت ریسک، محدودیت‌های روزانه، روند بک‌تست و فورواردتست، قالب ژورنال و چک‌لیست اجرایی باشد. زیرساخت پایدار (اینترنت، امنیت، IP ثابت مانند های سرور) اجرای بدون دردسر را تضمین می‌کند.

چرا به یک پلن معاملاتی نیاز دارید؟

بدون پلن:

• تصمیمات احساسی می‌گیرید.
• در شرایط ضرر روی حجم می‌روید یا استاپ‌ها را جابه‌جا می‌کنید.
• هیچ راهی برای تکرارپذیری یا بهینه‌سازی وجود ندارد.

پلن معاملاتی یعنی: «قوانینی که در هر شرایط بازار اجرا می‌شوند» — و این همان چیزی است که سرمایه را محافظت و بازده را قابل اندازه‌گیری می‌کند.

۱ — ساختار کلی یک پلن معاملاتی حرفه‌ای

1. مشخصات معامله‌گر و اهداف
2. سرمایه اولیه، افق زمانی (کوتاه‌مدت/میان‌مدت/بلندمدت)، هدف درصدی ماهانه/سالانه، تحمل دراداون (مثلاً 15–25%).
3. بازارها و ابزارها
4. جفت‌ارزها، کریپتو، سهام، آپشن، فیوچرز — برای هر گروه قوانین مجزا بنویسید.
5. فرضیه و edge (مزیت استراتژی)
6. دقیقاً توضیح دهید «چرا این سیستم باید در بلندمدت سود دهد».
7. قواعد ورود (Entry) — با شرایط دقیق (مثلاً تایم‌فریم، سیگنال کندلی/اندیکاتور، تأیید حجم).
8. قواعد خروج (Exit) — حدضرر، تارگت، تریلینگ، خروج روی سیگنال معکوس.
9. قواعد مدیریت ریسک و اندازه پوزیشن — فرمول‌ها و مثال‌ها.
10. قواعد عملیاتی و اجرایی — حداکثر معاملات همزمان، حداکثر درگیری روزانه، slippage tolerance.
11. بک‌تست و فورواردتست — پروتکل و معیارهای قبول/رد.
12. ژورنال و بازبینی — چه چیزهایی ثبت شوند و هرچند وقت یکبار بازبینی انجام شود.
13. زیرساخت و امنیت — پلتفرم‌ها، VPS، اینترنت، 2FA، و نکاتی مانند خرید آی‌ پی ثابت در صورت نیاز.
14. قوانین روانشناسی و توقف معامله — شرط توقف موقت بعد از چند باخت متوالی یا drawdown مشخص.

۲ — فرمولِ اندازه پوزیشن و نمونه‌های عددی (گام‌به‌گام)

قانون پایه:

اندازه پوزیشن = (سرمایه × درصد ریسک) ÷ (قیمت ورود − قیمت حدضرر)

مثال ۱ — نمونه ساده (محاسبه دقیق)

• سرمایه = 10,000 دلار
• درصد ریسک = 1% = 0.01
• قیمت ورود = 50,000 دلار
• حدضرر = 48,000 دلار

محاسبه:

1. ریسک مطلق = 10,000 × 0.01 = (10,000 ÷ 100) = 100 دلار.
2. فاصله ورود تا استاپ = 50,000 − 48,000 = 2,000 دلار.
3. حجم = ریسک مطلق ÷ فاصله = 100 ÷ 2,000 = 0.05 واحد (مثلاً 0.05 BTC).

مثال ۲ — سهام

• سرمایه = 10,000 دلار
• درصد ریسک = 1% = 0.01
• ورود = 100 دلار
• استاپ = 95 دلار

محاسبه:

1. ریسک مطلق = 10,000 × 0.01 = 100 دلار.
2. اختلاف = 100 − 95 = 5 دلار.
3. تعداد سهم = 100 ÷ 5 = 20 سهم.

مثال ۳ — فارکس (پیپ)

• سرمایه = 10,000 دلار
• درصد ریسک = 1% = 0.01 ⇒ ریسک = 100 دلار
• ورود EUR/USD = 1.1000
• استاپ = 1.0950 ⇒ اختلاف = 0.0050

محاسبه:

1. اختلاف = 1.1000 − 1.0950 = 0.0050
2. حجم پایه = 100 ÷ 0.0050 = 20,000 واحد ارز پایه (معادل 0.20 لات استاندارد).

همیشه فرمول را در پلن خود به صورت واضح بنویسید و ابزار محاسبه‌گر (Excel یا ماشین‌حساب تریدینگ‌ویو) داشته باشید.

۳ — قوانین مدیریت ریسک (قطعیت و مثال)

• حداکثر ریسک هر معامله: 0.5%–1% (مبتدیان نزدیک 0.5%).
• حداکثر زیان روزانه: 2–3% — رسیدن به این سطح ⇒ متوقف شدن برای باقی‌روز.
• حداکثر زیان ماهانه: مثلاً 6–8% ⇒ بازنگری کامل پلن یا توقف.
• حداکثر پوزیشن‌های همزمان: عددی مشخص (مثلاً 3) تا همبستگی و ریسک تجمعی کنترل شود.
• قواعد اسکالپ و اهرم: برای معاملات اهرم‌دار، ریسک را کاهش دهید (مثلاً نصف ریسک معمول).

۴ — بک‌تست و فورواردتست — پروتکل عملی

1. تعریف معیارهای موفقیت قبل از تست (مثلاً Expectancy > 0.2R، max drawdown < 20%).
2. بک‌تست تاریخی: حداقل 100–300 معامله نمونه بگیرید (بسته به استراتژی).
3. فورواردتست: اجرای زنده با اندازه خیلی کوچک حداقل 30–90 روز.
4. مونت‌کارلو / شبیه‌سازی: برای بررسی حساسیت به توالی باخت‌ها.
5. قواعد تغییر: فقط بعد از فورواردتست و نه هنگام تست، تغییرات را اعمال کنید.

۵ — معیارها و KPIهایی که باید هر هفته/ماه چک کنید

• نرخ برد (Win Rate)
• میانگین سود و زیان (Avg Win, Avg Loss) به صورت R
• Expectancy (فرمول پایین)
• ریوارد-ریسک میانگین (Average R:R)
• بیشترین Drawdown و مدت زمان آن
• نسبت سود خالص / سرمایه (Net Return)
• تعداد معاملات و تکرارپذیری

Expectancy — فرمول و مثال:

Expectancy = WinRate × AvgWin − LossRate × AvgLoss

مثال:

• WinRate = 45% = 0.45
• AvgWin = 2R
• LossRate = 55% = 0.55
• AvgLoss = 1R

محاسبه:

1. 0.45 × 2R = 0.90 R
2. 0.55 × 1R = 0.55 R
3. Expectancy = 0.90R − 0.55R = 0.35R به ازای هر معامله.

۶ — ژورنال حرفه‌ای: چه چیزهایی ثبت شود؟

• تاریخ و ساعت
• نماد و تایم‌فریم
• بایاس بازار (تایم‌فریم بالا)
• دلیل ورود (قواعد دقیق)
• نقطه ورود / استاپ / تارگت
• اندازه پوزیشن و درصد ریسک
• نتیجه (سود/زیان دلاری و به صورت R)
• اسکرین‌شات چارت قبل و بعد
• احساسات و خطاهای احتمالی
• یادداشت برای بهبود (چه چیزی آموخته شد)

۷ — قواعد روانشناسی و رویه‌های توقف

• اگر 3–4 باخت متوالی رخ داد: 30–60٪ حجم را کاهش دهید یا 1 جلسه استراحت.
• در صورت گذر از حد زیان روزانه: دستورات بسته شود و معامله متوقف گردد.
• هر هفته یک جلسه 30–60 دقیقه‌ای بازبینی معاملات داشته باشید (فرایند بهبود).

۸ — زیرساخت فنی و امنیت (عملی)

• پلتفرم چارتینگ: TradingView یا پلتفرم بروکرِ مورداعتماد.
• سرور / VPS: برای اجرای خودکار یا اسکالپینگ، VPS نزدیک به سرور بروکر.
• اینترنت پایدار: دو منبع اینترنتی یا راه جایگزین (موبایل + ADSL).
• امنیت حساب: 2FA، محدودیت برداشت برای API، کلیدهای جداگانه برای ترید و برداشت.
• آی‌پی و لاگین: تغییر مکرر IP یا لاگین از کشورهای متعدد ممکن است هشدار یا بلاک ایجاد کند؛ برای ثبات و کاهش هشدارها بعضی تریدرها خرید آی‌پی ثابت را انتخاب می‌کنند. چنانچه به آی‌پی ثابت نیاز دارید می‌توانید خرید آی‌پی ثابت را از های سرور بررسی کنید — حتماً قوانین صرافی و مقررات محلی را رعایت کنید.

هشدار عملی: خرید آی‌ پی ثابت یک راهکار عملیاتی است، نه تضمین سود. استفاده باید قانونی و با رعایت سیاست‌های صرافی انجام شود.

۹ — قالب فوریِ «پلن معاملاتی» (قابل کپی/پیست)

نام معامله‌گر / تاریخ شروع پلن:

1. سرمایه اولیه: __________
2. هدف ماهانه/سالانه: __________
3. بازارها: __________
4. تایم‌فریم‌های اصلی: __________
5. استراتژی (خلاصه قوانین ورود/استاپ/تارگت):
6. Entry: __________
7. Confirmation: __________
8. Stop: __________
9. Target: __________
10. اندازه پوزیشن: فرمول = (سرمایه × درصد ریسک) ÷ (ورود − استاپ)
11. درصد ریسک استاندارد: _____%
12. محدودیت‌ها: max positions = ____ ، max daily loss = ____%
13. بک‌تست: حداقل ____ معامله، فورواردتست ____ روز
14. ژورنال: (قالب محل ثبت)
15. زیرساخت: پلتفرم = _____ ، VPS = _____ ، IP = (در صورت نیاز خرید آی‌ پی ثابت از های سرور)
16. قوانین روانشناسی/توقف: ____________________
17. بازبینی پلن: هر _____ روز/ماه

۱۰ — چک‌لیست روزانه (پرینت شونده)

• بایاس تایم‌فریم بالا تعیین شد؟
• سطوح S/R و نواحی مهم مشخص شد؟
• اخبار مهم بررسی شد؟
• موقعیت‌های باز و حد ضررها چک شد؟
• حجم و اندازه پوزیشن محاسبه شد؟
• ژورنال آماده ثبت است؟

۱۱ — پرسش‌های متداول (FAQ)

آیا حتماً باید آی‌پی ثابت داشته باشم؟

خیر؛ آی‌پی ثابت ضروری نیست اما برای کاهش هشدارهای امنیتی یا برای سرورهای تیمی مفید است. در صورت نیاز می‌توانید خرید آی پی ثابت را از های سرور بررسی کنید و قبل از استفاده با پشتیبانی صرافی هماهنگ شوید.

چند درصد از سرمایه را ریسک کنم؟

پیشنهاد عمومی: 0.5%–1% برای هر معامله. مبتدیان بهتر است از 0.5% شروع کنند.

چند معامله برای بک‌تست کافی است؟

بسته به سبک: حداقل 100 معامله برای استراتژی‌های کوتاه‌مدت و 200–300 برای تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر توصیه می‌شود.

نکات نهایی و جمع‌بندی

• پلن معاملاتی یعنی مجموعه قوانین روشن که قابل اجرا و قابل اندازه‌گیری باشند.
• اولویت اول: حفظ سرمایه — مدیریت ریسک، اندازه پوزیشن و محدودیت‌های روزانه را سخت بگیرید.
• بک‌تست و فورواردتست را جدی بگیرید؛ تغییرات فقط بعد از ارزیابی آماری اعمال شوند.
• زیرساخت عملیاتی (اتصال، امنیت، در صورت نیاز خرید آی‌ پی ثابت از های سرور) تجربه اجرای شما را روان می‌کند، اما اساس سودآوری «قواعد و نظم» شماست.
• ژورنال‌نویسی و بازبینی ماهانه، نقطهٔ واقعیِ بهبود مستمر است.